רבים מהמשקיעים סבורים כי כאשר השווקים מצויים בשפל, זו דווקא ההזדמנות להיכנס אליהם. לכן, כדאי להכיר את גישת השקעות הערך שדורשת מעט סבלנות.
כלי אפקטיבי לניהול סיכונים לסוחר בבורסה
כלי אפקטיבי של ניהול סיכונים לסוחר בבורסה
אחד מהכללים החשובים והידועים בהשקעות בבורסה הוא הצורך של ניהול סיכונים ופיזור סיכונים של ההשקעות. במאמר הבא באתר אקסלנס טרייד נציג כלי אפקטיבי לניהול סיכונים בבורסה
ניהול סיכונים
מסחר קצר טווח הינו חלק מעולם מורכב ומסוכן שדורש לא מעט מיומנויות, כמו ניהול סיכונים אופטימלי. אחד הכלים שזוכה לפופולריות רבה מצד סוחרים רבים הוא יחס הסיכון/סיכוי (R/R), אשר מעריך את סיכויי ההצלחה של הסוחר ובודק את ההסתברות שהסוחר יפסיד חלק עקרי מחשבון ההשקעות שלו.
היחס בודק את הסיכון שיגרם לחשבון במקרה של עסקת הפסד, מול הסיכוי שיתווסף לחשבון במקרה של עסקה מוצלחת, ומתייחס גם לאחוז הסיכון אותו אנו לוקחים. במידה וניקח סיכונים גדולים מידי לאורך תקופה ארוכה, הסיכוי שנחווה רצף הפסדים ארוך עולה, ואיתו עולה גם הסיכוי שנחסל את חשבון המסחר שלנו.
לכן, כל סוחר צריך לשאול את עצמו 3 שאלות:
1. מהו אחוז ההצלחה שלו באסטרטגית המסחר? בהסתמך על בדיקת העבר, כמה מתוך העסקאות עבדו?
2. מהו גודל הסיכון שהוא לוקח לכל עסקה בודדת? גודל הסיכון נקבע לפי מכפלת גודל העסקה בגובה הסטופ לוס. נבדוק את התוצאה מול גודל החשבון ונקבל תשובה באחוזים לגבי שיעור הסיכון שאנו לוקחים.
לדוגמא: בחשבון של 10,000 דולר עם גודל סיכון של 300 דולר, אנו מסכנים 3% מהתיק בכל עסקה (300/10,000=3%).
3. מהו רצף ההפסדים הארוך ביותר שעלול להתרחש? בהסתמך על אחוז ההצלחה של האסטרטגיה ובדיקת העבר לגבי כמות ההפסדים אשר חווינו אחד אחרי השני ברצף.
אנו מבינים כי ככל שהסיכון לעסקה קטן יותר, יש לנו יכולת לעמוד בסדרה ארוכה יותר של הפסדים רצופים, כאשר השאיפה היא להגיע לשיעור הגבוה מ- 55% ואף לשיעור של 60% הצלחה בעסקאות שלנו.
בהנחה שסוחר ממוצע מבצע כ- 100 עסקאות בחודש, אנו צריכים לבדוק מה ההסתברות לגודל רצף הפסדים הארוך ביותר שאנו עלולים לחוות.
ניתן לראות בטבלה כי ככל שאחוז ההצלחה שלנו גבוה יותר, הסיכוי לרצף עסקאות הפסדיות הולך וקטן, וכאשר אנו מגיעים לשיעור הגבוה מ- 55% הצלחה, ההסתברות שרצף כזה יקרה קטנה מאוד.
מה יקרה לחשבון שלנו בהנחה שההפסד הוא קבוע אחרי 10 הפסדים רצופים?
קשה יותר להרוויח חזרה את ההפסד מכיוון שיש להרוויח יותר ממה שהפסדנו, מאחר שגודל התיק הצטמצם.
החשיבות של [להשלמה] באה לידי ביטוי בטבלה הבאה:
נראה כי יש להגיע לשיעור של כ- 60% הצלחה כדי לשרוד רצף של 10 עסקאות הפסד. יש להבין מה יהיה פונציאל הרווח שלנו בכל עסקה ועסקה, על מנת שנוכל למצוא את נקודת האיזון ככלל לעסקאות ביחס של פחות 1:1 לא נכנס, אנו נעדיף עסקאות ביחס של 1:2 או 1:3 ז"א על כל דולר שסיכנתי בעסקה יש לי פוטנציאל להרוויח 3 דולרים.
במקרה של יחס סיכון-סיכוי של 1:3, אזדקק רק ל- 25% הצלחה כדי להגיע לנקודת איזון.
לדוגמא: בהנחה שסיכנתי 200 דולר לעסקה והיעד שלי לרווח בכל עסקה הוא 600 דולר,
עסקה 1 נכשלה 200-
עסקה 2 נכשלה 200-
עסקה 3 נכשלה 200-
עסקה 4 הצליחה 600+
סה"כ לאחר 4 עסקאות הפסדתי 600 דולר והרווחתי 600 דולר, כך שאני נמצא במצב מאוזן.
לסיכום
אם בחרתם במסחר כדרך חיים, ניהול סיכונים הינו תנאי הכרחי להגדלת פוטנציאל הרווח והקטנת פוטנציאל ההפסד.
כדי להתחיל לסחור עוד היום במערכות המסחר המתקדמות של אקסלנס בעלויות משתלמות – לחצו כאן
תאריך הכתבה: 27.08.2020
כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך:
מניות דואליות
מניות דואליות - מניות הנסחרות בשני בורסות שונות בו זמנית מציעות מגוון יתרונות ייחודיים. מרכז הידע של אקסלנס ברוקראז' מסביר איך סוחרים במניות דואליות
השקעה באג"ח זבל
אג"ח זבל: אומרים שהזבל של מישהו אחד הוא האוצר של מישהו אחר, האם אמרה זו נכונה גם בנוגע למסחר באיגרות חוב מדרגת זבל או לא כדאי להשקיע באג"ח זבל?
הנפקת מניות ואג"ח
הנפקה בבורסה היא ההזדמנות של משקיעים לרכוש ני"ע עוד לפני ההגעה למסחר היומי. לא רבים יודעים אך גם משקיעים פרטיים יכולים ליהנות מיתרונותיה הרבים
אסטרטגיות השקעה לשווקים תנודתיים
הבורסה תנודתית ואתה חושש לגורלו של תיק ההשקעות? בדיוק לשם כך ריכזנו עבורך במרכז הידע מספר עצות חשובות לאסטרטגיית מסחר והשקעה בשווקיים תנודתיים
משקיעים במט"ח? אל תשכחו לגדר סיכונים
סוחר בחו"ל במט"ח? באמצעות מערכות המסחר של אקסלנס בורסה ניתן להפחית חשיפה למט"ח ולגדר סיכונים במטבע חוץ ביעילות. הכר את כל טכניקות גידור הסיכונים האפשריות שלנו
למה "הסוחרים החדשים" מעדיפים את השוק האמריקאי על השוק המקומי
בשנים האחרונות, בולטת בשוק ההון המקומי תופעה חדשה, יותר משקיעים ישראלים מגלים עניין במסחר בחו"ל ואף סוחרים בני"ע זרים. אלו הן סיבות הסוחרים שעוברים למסחר בחו"ל
ניהול סיכונים בבורסה: לשלוט ביחסי הסיכון-סיכוי
אחד מהכללים החשובים והידועים בהשקעות בבורסה הוא הצורך של ניהול סיכונים ופיזור סיכונים של ההשקעות. במאמר הבא באתר אקסלנס טרייד נציג כלי אפקטיבי לניהול סיכונים בבורסה
2021 מתחילה בשיא – לאיזה סיכונים חשוב להתייחס בהשקעות?
2021 מתחילה בשיא, הבורסה גועשת, ולא ברור אם הבנקים המרכזיים יוסיפו לתמוך בכלכלה ולתדלק את העליות. אקסלנס טרייד במאמר על איזה סיכונים -סיכויים חשוב להתייחס השנה?
השקעה במניות לטווח קצר ואיך היא יכולה להועיל גם לכם
השקעה למניות לטווח קצר: במאמר הבא נפרט את היתרונות והחסרונות של רעיון המסחר שלא מעט דוגלים בו, מסחר יומי או השקעה בבורסה לטווח קצר ונבין למי זה מתאים.
לגזור ולשמור: השקעה בשוק הסחורות העולמי
השקעה בסחורות? מהן האופציות שלנו למסחר בסחורות בשוק העולמי, איך נחשפים להזדמנויות הקיימות, מה חשוב לקחת בחשבון והאם כדאי? לקריאה באתר אקסלנס טרייד.
מניות ארביטראז'
מניות ארביטראז': השקעה בפערי ארביטראז' הינה ניצול פערי המחירים שבין ניירות ערך דואליים או פערי מחיר במדדים. איך המודל הזה מתרחש ואיך ניתן להרוויח ממנו?
בוא לסחור באקסלנס
לקבלת הצעה השאר פרטים כאן
הסקירה אינה מהווה תחליף לשיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.
האמור בכתבה זו נכון למועד פרסומה בלבד. כל התקשרות בין החברה ו/או כל חברה אחרת מקבוצת אקסלנס לבין הלקוח תעשה באמצעות הסכם פתיחת חשבון ובהתאם לדין, ותנאי הסכם ההתקשרות כאמור, הם אלו שיחייבו את החברה והם בלבד.
אקסלנס נשואה שירותי בורסה בע"מ ("החברה") הינה חבר בורסה לניירות ערך בתל אביב ומציעה ללקוחותיה בין היתר שירותי מסחר בניירות ערך.
סכום מינימאלי לפתיחת חשבון השקעות הינו 20 אלף ₪. כל התקשרות בין החברה ו/או כל חברה אחרת מקבוצת אקסלנס לבין הלקוח תעשה באמצעות הסכם פתיחת חשבון ובהתאם לדין, ותנאי הסכם ההתקשרות כאמור, הם אלו שיחייבו את החברה והם בלבד.
לחברה זיקה למוצרים פיננסיים בשל היותה חלק מקבוצת אקסלנס, אשר עוסקת, בין היתר, בניהול תיקי השקעות, מסחר בניירות ערך, שיווק השקעות, ביצוע פעולות בבורסה, בבנקאות להשקעות, חיתום והפצה להנפקות, ניהול קרנות נאמנות והנפקת תעודות סל.
למידע ולגילוי נאות אודות זיקתן של חברות מקבוצת אקסלנס לנכסים פיננסיים ו/או לגופים מוסדיים, ראה לשונית "גילוי נאות" באתר אקסלנס
אין לראות במסמך זה ובמידע ו/או הניתוח הכלולים בו הצעה לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים כלשהם או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים כלשהם. הניתוח במסמך זה נעשה בהתבסס על מידע אשר פורסם ו/או היה נגיש לכלל הציבור ומידע אחר ומידע הנובע ממקורות אחרים, הנחזה כמידע מהימן, וזאת, מבלי שהחברה ביצעה בדיקות עצמאיות לשם בירור מהימנותו. האמור לעיל אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר. לפיכך, האמור לעיל אינו מהווה בשום צורה שהיא תחליף לשיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. לא מומלץ לקבל החלטות השקעה בהסתמך על סקירה זו בלבד ויש להתייעץ עם בעל רישיון מתאים בטרם ביצוע כל השקעה שהיא. החברה ו/או כל חברה אחרת מקבוצת אקסלנס, חברות בשליטתה וכך בעלי מניותיהן, מנהליהן ועובדיהן, לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד שיגרם מהסתמכות על האמור לעיל, אם ייגרמו.
כל הזכויות בסקירה זו שייכות לחברה והעברת חלקים מתוכנה לאחרים, שימוש בהם או פרסומם בכל דרך שהיא, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהחברה וללא ציון הערה זו בגוף הטקסט, במקום הבולט לעין, הנה אסורה, אם לא צוין אחרת.